“30亿量化私募跑路”幕后主角被抓

时间： 2024-01-31 10:43     来源：未知

第一财经独家获悉，“亿量化私募跑路”事务幕后主导、磐京股权基金投资管理（上海）有限公司（下称“磐京投资”）实际控制人毛崴此前已经被警方带走。

对于毛崴的去向、被抓的起因，投资圈亲切关注。

知情人士张华（化名）对记者表示：“据我所知，他不是因为这次的工作被抓，或许是因为把持股价才被抓的。

年代中旬，杭州瑜瑶私募基金管理有限公司（下称“杭州瑜瑶”）、深圳汇盛私募基金管理有限公司（下称“深圳汇盛”）两家机构接连发生违约，引起了震撼私募全行业的“杭州亿量化私募跑路”事务。

知情人士当时向记者走漏，两家公司通过基金，将资金投向了磐京投资。

毛崴作为实际控制人，持有磐京投资的股份。

据张华走漏，毛崴被抓或许不是因为违约，而是涉嫌把持市场。

毛崴、磐京投资是否涉嫌把持股价，尚待监管调查之后进一步披露。

不过，毛崴此前就曾因违规交易大连圣亚（）被惩罚。

据证监会披露，年代至年代，毛崴与别人使用个账户，违规交易大连圣亚股票。

大连圣亚的股东名单一直谜雾重重。

第一财经记者梳理发明，年至年，共有十家私募、信托产品进入过大连圣亚的前十大股东名册。

除了交易大连圣亚，这些私募有部份产品的持仓、买入时间，出现必然的趋同迹象。

而这些买入大连圣亚和其他股票的私募，今朝大多已被注销或是经营异常。

被抓疑云上述知情人士称，毛崴被抓后，某国企投资人赎回资金时发明环境异常，遂向警方报案，从而导致了危害袒露。

随后，其他相关人员被警方控制。

证监会去年代日立案调查时称，相关人员控制深圳汇盛、杭州瑜瑶等多家机构，多层嵌套投资，存在虚假宣传、报送虚假信息、违规信披等情形，还或许涉嫌违法犯罪状为，公安机关已经介入，控制涉案人员。

毛崴是否因涉嫌把持市场被抓，尚待监管进一步调查核实。

而毛崴和磐京投资，在资本市场名声大噪，最早缘于争夺大连圣亚控制权。

年代开始，毛崴联手后来担任大连圣亚董事长的杨子平等人，经过激烈冲突，最终实际取得了大连圣亚的控制权。

此前，磐京投资成为大连圣亚第二大股东。

然则，毛崴和磐京投资买卖大连圣亚股票的种种做法，给市场参与者留下了不少疑问。

年代，大连圣亚与磐京基金独特发起成立磐京投资合伙企业（下称“圣亚磐京”），拟募集资金亿元，磐京基金担任管理人。

不久，毛崴就开始“蒙面买卖”大连圣亚股份。

根据证监会通报，年代日至年代日，毛崴、姚石曾控制使用个信托账户、个私募产品户、个集体账户，共计个证券账户，交易大连圣亚股票。

年代日，持股比例达到，并在年代日，达到最高点的。

此后，毛崴等人又大量卖出大连圣亚股份，却未向监管部门报告，也未通知上市公司披露，并且继续交易。

直到年代日，才正式对大连圣亚举牌。

此前一天，毛崴控制的相关账户，合计持股比例仍然达到。

关于毛崴违规交易大连圣亚的全部信托、私募的细节，相关部门并无披露，不过，提到了“新证泰号”信托、“九逸赤电晓君量化号”私募基金两个账户。

九逸赤电晓君量化号买入大连圣亚，是在年四季度。

截至当季末，持股数量为万股、持股比例。

下一个季度末，该私募又从大连圣亚前十大股东名单中消逝。

九逸赤电晓君量化号的管理人，是广州九逸资产管理有限公司（下称“九逸资产”）。

中基协信息显示，九逸赤电晓君量化号的备案时间，为年代日。

随后，国亚金控－汇信号（下称“汇信号”）私募基金、金谷信惠号证券投资信托计划（下称信惠号），深圳前海欧米茄资产管理有限公司（下称“欧米茄”）、嘉恳茂溪号私募基金，也在年一季度、三季度、四季度进入大连圣亚前十大股东。

九逸资产、汇信号，都曾因出借账户受罚。

其中，九逸资产因将账户借给毛崴，用于超比例买卖大连圣亚，且未报告未披露，在年被基金业协会取缔会员资格、撤销管理人注销，其负责人耿高也被取缔基金从业资格。

期间，大连圣亚股价大幅波动。

年四季度，九逸赤电晓君量化号买入时，适逢大连圣亚阶段低点，最低价在元左右。

到了次年一季度，大连圣亚股价最高点已接近元，随后又在二季度跌至元下列。

此时，汇信号、信惠号先后从前十大股东中消逝。

到了三季度，该股开始底部拉升，在年二季度冲到元左右的高位，欧米茄、嘉恳茂溪号也在这一阶段先后买入、减持。

证监会通报显示，毛崴、姚石控制的账户，累计增持大连圣亚的金额为亿元，减持金额亿元。

由于违规交易公司股票，未及时履行权柄变动信披义务，证监会对两人处处以万元罚款。

大连圣亚一战成名，毛崴开始扩大“战果”。

一位接触过毛崴的业内子士通知记者：“毛崴不是一开始就在业内有名，他被人人熟知是从操盘大连圣亚开始的。

据他走漏，毛崴通过操盘获得了倍数级的资金后，想通过复制运作模式将盘子继续做大，常常在私人会所里招待出资方。

毛崴及其控制的私募，究竟涉嫌“把持”了哪些上市公司股价？但公开信息显示，毛崴、磐京投资染指的上市公司并不多，除了大连圣亚、西安旅游（），毛崴名下的企业，只在年入股百诚医药（），当时百诚医药尚未上市。

交易呈现趋同迹象除了毛崴的上述违规交易，大连圣亚还卷入过“坐庄”事务。

年代，场外配资、虚拟盘大佬李跃宗，被一审判刑年个月。

法院查明，年代至年的月之间，李跃宗用实在际控制的余个别人名下的证券账户，集中资金劣势及持股劣势，连续买卖大连圣亚、长盛轴承、朗博科技等三只股票，把持相关股票的交易价钱和交易量，非法获利亿元。

对大连圣亚的把持，集中在年代日至年的月日。

根据第一财经报道，李跃宗是益家资本管理有限公司（下称“益家资本”）的幕后老板。

年三季度，益家资本名下的益家聚美号私募基金，出此刻大连圣亚前十大股东中，持股数量万股，持股比例。

另外，从年二季度开始，一些出此刻大连圣亚股东名单中的私募，还在相近的时间里，出此刻其他上市公司前十大股东名册中。

数据显示，截至年二季末，上海盈嘉信投资管理合伙企业（下称“盈嘉信”）的多信号基金，持有大连圣亚的股份。

三季度末，盈嘉信号退出，盈嘉信号接力持股。

同年三、四季度末，盈嘉信号分别持有金力泰（）、朗博科技（）约万股、万股。

而在三季度末，益家资本的益家聚美号、号，也持有朗博科技约万股，益家聚美号则持有金力泰万股。

还有部份私募的产品，除了曾经买入大连圣亚，在其他个股的交易上，与九逸资产存在趋同迹象。

根据公开披露信息，年三、四季度末，浙江兆信投资管理有限公司（下称“兆信投资”）双喜号、上海羽骏资产理管有限公司（下称“羽骏资产”）价值号，分别持有大连圣亚、的股份。

年四季度，上海润多资产管理有限公司（下称“润多资产”）名下的两只产品，合计持有大连圣亚的股份。

可查信息显示，截至年二季度、四季度末，兆信资产的兆信号基金，分别持有金健米业（）和高伟达（）万股、万股。

九逸资产的九浦号，也在同期买入金健米业万股、高伟达万股。

润多资产的润多多策略号，则在当年二季度买入金健米业万股。

其余，年一、二季度末，九浦号分别持有漫步者（）、申通地铁（）万股、万股，润多量化对冲号、多策略号，也在同期持有漫步者万股、申通地铁万股。

团体注销或是经营异常第一财经记者调查发明，在年至年间，持有大连圣亚的上述私募，大都已经被监管机构列入异常经营名单，甚至被中基协注销。

年之后进入大连圣亚的四家私募，兆信投资、润多资产的持股时间较长。

几经变动之后，截至年代底，兆信投资持有大连圣亚的股份，但全部通过信用证券账户持有；润多资产同期持股比例合计也达到。

这两家公司，都在一年多前被列入经营异常名单。

中基协网站信息显示，年代日，润多资产、兆信投资被中基协列入经营异常名单。

就在同一天，杭州瑜瑶也被列入经营异常名单。

盈嘉信、欧米茄、九逸资产三家，也分别在年代、月，年代，被中基协注销会员资格。

在前述持仓大连圣亚的私募中，除了九逸资产，其他私募产品信息在私募行业第三方平台等渠道均未能查到。

九逸资产的相关信息，也停留在年。

与毛崴存在潜在关联的欧米茄，短暂出此刻大连圣亚股东当中后，一度计划入股美盛（）。

根据披露，年头，欧米茄计划受让美盛的股份，但最终未果。

盈嘉信成立于年代，初始股东为杨宁、杨宇。

年代，该公司股东变更，杨宇从中退出。

嘉泽新能（）年代披露，杨宁曾任宁波上市公司理工能科（）副总经理、董秘，盈嘉信总经理等职。

据可查信息，磐京投资名下多家股权合伙企业，位于宁波梅山保税港地区内。

另外，年四季度买入大连圣亚的嘉恳茂溪号，也出现了雷同环境。

公开信息显示，该基金的管理人是上海嘉恳资产管理有限公司（下称“嘉恳资产”）。

该公司成立于年，李星、蒋光中分别持股、。

嘉恳资产一度号称百亿私募，管理产品多达只，但其合规总监倒是质检员身世。

年四季度，其因打新询价违规被监管惩罚。

年代日，该公司也被中基协列入经营异常名单。